Сравнение SPXS.L с WRDA.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, SPXS.L returned -98.77% vs 23.56% for WRDA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXS.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXS.L показывает доходность 10.40%, а WRDA.L немного выше – 10.73%.
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
WRDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 22.99% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.73% | 21.28% | 17.83% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and WRDA.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between SPXS.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
WRDA.L
Сравнение SPXS.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.35 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.85 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.28 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и WRDA.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -27.71% | -71.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -27.71% | -71.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -15.05% | -83.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -7.47% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.57% | 18.37% | +62.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и WRDA.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) имеют волатильность 2.73% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.85% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.04% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 43.30% | +56.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 29.72% | +17.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 29.72% | +5.55% |
Сравнение комиссий SPXS.L и WRDA.L
SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и WRDA.L
Ни SPXS.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXS.L and WRDA.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for WRDA.L.
SPXS.L is categorized as S&P 500, while WRDA.L is Global Equities. SPXS.L tracks S&P 500 Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор