Сравнение SPXS.L с MWOZ.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MWOZ.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SPXS.L returned -98.77% vs 23.66% for MWOZ.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXS.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXS.L показывает доходность 10.40%, а MWOZ.L немного выше – 10.78%.
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 10.78%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.85% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.78% | 17.37% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and MWOZ.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between SPXS.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
MWOZ.L
Сравнение SPXS.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.35 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.70 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 11.47 | -12.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и MWOZ.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -17.73% | -81.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -8.81% | -90.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | 0.00% | -98.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -1.99% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.57% | 2.07% | +78.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и MWOZ.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) составляет 2.73%, в то время как у Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.93% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.25% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 12.00% | +87.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 15.09% | +32.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 15.09% | +20.18% |
Сравнение комиссий SPXS.L и MWOZ.L
И SPXS.L, и MWOZ.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и MWOZ.L
SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS.L and MWOZ.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L and MWOZ.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
SPXS.L is categorized as S&P 500, while MWOZ.L is Global Equities. SPXS.L tracks S&P 500 Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор