Сравнение SPXE.L с XDEV.L
SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SPXE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index, while XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXE.L returned 13.46%/yr vs 16.38%/yr for XDEV.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXE.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXE.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXE.L торгуется в USD, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXE.L показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 28.27%.
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
XDEV.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 24.16%
- С начала года
- 28.27%
- 1 год
- 55.09%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам SPXE.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -18.00% | 32.29% | 28.38% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.27% | 40.36% | 5.01% | 19.23% | -9.79% | 20.57% | 18.63% |
Correlation
The correlation between SPXE.L and XDEV.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between SPXE.L and XDEV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
SPXE.L
XDEV.L
Сравнение SPXE.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.59 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 6.28 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 22.33 | -11.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE.L и XDEV.L
Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -50.32% | +26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -8.73% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -18.80% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -26.72% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -5.40% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -21.77% | +17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.46% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE.L и XDEV.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) составляет 3.04%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что SPXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 5.93% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 14.00% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 16.26% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 20.88% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 22.09% | -2.91% |
Сравнение комиссий SPXE.L и XDEV.L
SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XDEV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE.L и XDEV.L
Ни SPXE.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXE.L and XDEV.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.L.
SPXE.L is categorized as S&P 500, while XDEV.L is Global Equities. SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор