Сравнение SPXE.L с MIST.L
SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SPXE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. SPXE.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, SPXE.L returned 13.46%/yr vs 2.48%/yr for MIST.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SPXE.L charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXE.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXE.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXE.L показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXE.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -18.00% | 32.29% | 28.38% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.69% | -1.26% | 4.61% |
Correlation
The correlation between SPXE.L and MIST.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
SPXE.L
MIST.L
Сравнение SPXE.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.96 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 2.13 | +8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE.L и MIST.L
Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -26.32% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -4.21% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -7.89% | -11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -25.04% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.45% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -5.96% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.91% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE.L и MIST.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что SPXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 1.69% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 4.92% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 6.53% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 8.59% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 8.91% | +10.27% |
Сравнение комиссий SPXE.L и MIST.L
SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE.L и MIST.L
Ни SPXE.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXE.L and MIST.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
SPXE.L is categorized as S&P 500, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор