PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPX5.L с VDCA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPX5.L с VDCA.L

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and VDCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VDCA.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPX5.L returned 13.98%/yr vs 3.72%/yr for VDCA.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPX5.L и VDCA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPX5.L торгуется в GBP, в то время как VDCA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDCA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPX5.L показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у VDCA.L с доходностью 3.31%.

SPX5.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.51%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.49%

VDCA.L

1 день
0.07%
1 месяц
1.97%
С начала года
3.31%
6 месяцев
3.72%
1 год
8.36%
3 года*
4.25%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPX5.L и VDCA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		9.51%9.34%27.46%19.76%-9.00%30.96%13.52%15.31%
VDCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation		3.31%-1.68%7.40%0.12%7.63%0.73%0.52%2.98%

Correlation

The correlation between SPX5.L and VDCA.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с VDCA.L:
VDCA.L с BBIL.LVDCA.L с XAID.LVDCA.L с CBE3.LVDCA.L с LYP6.DEVDCA.L с VUAA.LVDCA.L с VHVG.LVDCA.L с TIGB.L

Доходность на риск

SPX5.L vs. VDCA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VDCA.L
Ранг доходности на риск VDCA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDCA.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDCA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDCA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDCA.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDCA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPX5.L c VDCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPX5.LVDCA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.27

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.87

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

1.67

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

4.69

+8.65

SPX5.L vs. VDCA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPX5.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа VDCA.L равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPX5.L и VDCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPX5.L и VDCA.L

Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки VDCA.L в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и VDCA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPX5.LVDCA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.23%

-15.72%

-25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-5.00%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-8.97%

-11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-15.72%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-2.20%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-6.88%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.78%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPX5.L и VDCA.L

SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPX5.LVDCA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

1.80%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

5.09%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

6.58%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

8.27%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

8.88%

+6.55%

Сравнение комиссий SPX5.L и VDCA.L

И SPX5.L, и VDCA.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPX5.L и VDCA.L

Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как VDCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.92%0.98%1.03%1.21%1.39%0.98%1.40%1.48%1.71%1.57%1.49%1.68%
VDCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPX5.L and VDCA.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L and VDCA.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

SPX5.L is categorized as S&P 500, while VDCA.L is Short-Term Bond. SPX5.L tracks S&P 500 Index, while VDCA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPX5.L и VDCA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор