Сравнение SPX5.L с ENGW.L
SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and ENGW.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPX5.L returned 15.49%/yr vs 5.63%/yr for ENGW.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SPX5.L charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for ENGW.L.
Доходность
Сравнение доходности SPX5.L и ENGW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPX5.L показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у ENGW.L с доходностью 21.74%. За последние 10 лет акции SPX5.L превзошли акции ENGW.L по среднегодовой доходности: 15.49% против 5.63% соответственно.
SPX5.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.49%
ENGW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 21.74%
- 6 месяцев
- 24.08%
- 1 год
- 34.77%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение доходности по годам SPX5.L и ENGW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 9.51% | 9.34% | 27.46% | 19.76% | -9.00% | 30.96% | 13.52% | 26.33% | -0.04% | 10.71% |
ENGW.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 21.74% | 7.20% | 3.55% | -2.06% | 20.76% | 40.49% | -31.10% | 11.37% | -15.80% | 5.24% |
Correlation
The correlation between SPX5.L and ENGW.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г. | 0.30 |
The correlation between SPX5.L and ENGW.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPX5.L vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск
SPX5.L
ENGW.L
Сравнение SPX5.L c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPX5.L | ENGW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.30 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 2.32 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | 6.63 | +6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPX5.L и ENGW.L
Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -41.23%, что меньше максимальной просадки ENGW.L в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и ENGW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPX5.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.23% | -69.49% | +28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -15.03% | +7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -21.40% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -28.10% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.45% | -64.68% | +39.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -13.96% | +12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -20.74% | +13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 5.26% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPX5.L и ENGW.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 3.50%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPX5.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 7.37% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 18.85% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 21.47% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 25.49% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 26.77% | -11.34% |
Сравнение комиссий SPX5.L и ENGW.L
SPX5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ENGW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX5.L и ENGW.L
Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как ENGW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGW.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.92% | 0.98% | 1.03% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.48% | 1.71% | 1.57% | 1.49% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
SPX5.L and ENGW.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.
SPX5.L is categorized as S&P 500, while ENGW.L is Energy Equities. SPX5.L tracks S&P 500 Index, while ENGW.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Their fees differ too: 0.09% for SPX5.L and 0.30% for ENGW.L.
Подберите оптимальное распределение для SPX5.L и ENGW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор