Сравнение SPTU с SPYM
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPTU is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SPTU charges 0.05%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и SPYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTU показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 10.74%.
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 10.74%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам SPTU и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.90% | 0.87% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 10.74% | 2.20% |
Correlation
The correlation between SPTU and SPYM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. SPYM — Ранг доходности на риск
SPTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYM
Сравнение SPTU c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTU | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTU и SPYM
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и SPYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -54.46% | +54.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.88% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -7.12% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и SPYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 12.54% | -12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 16.92% | -16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 17.99% | -17.67% |
Сравнение комиссий SPTU и SPYM
SPTU берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и SPYM
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности SPYM в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.66% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and SPYM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.05% for SPTU.
SPTU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.03% for SPYM.
SPTU is categorized as Ultrashort Bond, while SPYM is S&P 500. SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.02% for SPYM.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и SPYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор