PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTU с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTU с SPYM

Последнее обновление 12 апр. 2026 г.

SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) и SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) — оба биржевые фонды: SPTU — это Ultrashort Bond, отслеживающий ICE BofA US Treasury Bill Index, а SPYM — S&P 500, отслеживающий S&P 500 Index. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.13 их движения в цене в значительной степени независимы. SPTU взимает 0.05% в год против 0.02% у SPYM.

Доходность

Сравнение доходности SPTU и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SPTU показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью -0.08%.

SPTU

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYM

1 день
-0.07%
1 месяц
2.27%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
4.62%
1 год
28.79%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.14%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTU и SPYM

2026 (YTD)2025
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		0.97%0.92%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		-0.08%1.61%

Корреляция

Корреляция между SPTU и SPYM составляет 0.13 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPTU:
SPTU с UESD.LSPTU с BUXXSPTU с CGUISPTU с TBILSPTU с BILSSPTU с CLIPSPTU с CSHI
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с SPYGSPYM с VTISPYM с SCHG

Доходность на риск

SPTU vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTU
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTU c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPTU vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTUSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.12

0.59

+11.53

Просадки

Сравнение просадок SPTU и SPYM

Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и SPYM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTUSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-54.46%

+54.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.07%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.20%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPTU и SPYM

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTUSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

13.73%

-13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

16.82%

-16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

18.00%

-17.68%

Сравнение комиссий SPTU и SPYM

SPTU берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTU и SPYM

Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SPYM в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		1.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.11%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%