PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTB с SMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTB с SMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS).

SPTB и SMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTB и SMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTB и SMBS

2026 (YTD)20252024
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.07%6.14%-0.42%
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF		0.47%8.15%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, SPTB показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у SMBS с доходностью 0.47%.

SPTB

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMBS

1 день
0.11%
1 месяц
-1.15%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с SGOVSPTB с GOVTSPTB с SPYSPTB с VUSBSPTB с VYMISPTB с SHV
Часто сравнивают с SMBS:
SMBS с HIMUSMBS с SCHHSMBS с VMBSSMBS с SPMOSMBS с SCHPSMBS с VOOSMBS с CLOI

Сравнение комиссий SPTB и SMBS

И SPTB, и SMBS имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

SPTB vs. SMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SMBS
Ранг доходности на риск SMBS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTB c SMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTBSMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.07

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.54

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.93

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

5.53

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTB vs. SMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTB на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SMBS равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTB и SMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTBSMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.07

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.28

-0.28

Корреляция

Корреляция между SPTB и SMBS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTB и SMBS

Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности SMBS в 4.82%

TTM20252024
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.21%4.23%2.76%
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF		4.82%4.83%0.50%

Просадки

Сравнение просадок SPTB и SMBS

Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что больше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и SMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTBSMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.96%

-3.20%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.83%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.56%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-0.77%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.99%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTB и SMBS

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) составляет 1.44%, в то время как у Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что SPTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTBSMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.83%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.75%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

4.77%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

4.91%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

4.91%

-0.41%