PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPQ с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPQ с UNOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPQ (Simplify US Equity Plus QIS ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds. SPQ is actively managed, while UNOV is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPQ charges 1.00%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.

Доходность

Сравнение доходности SPQ и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPQ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
-0.22%
1 месяц
2.17%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.64%
1 год
13.88%
3 года*
10.20%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPQ и UNOV

2026 (YTD)202520242023
SPQ
Simplify US Equity Plus QIS ETF		0.00%-4.67%20.38%5.51%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		5.40%9.92%9.42%2.81%

Correlation

The correlation between SPQ and UNOV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.50

Сравнение распределения секторов SPQ и UNOV

Секторы
SPQ
UNOV

Технологии

31.7%
36.2%

Финансовые услуги

14.0%
11.9%

Здравоохранение

10.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.5%
10.9%

Промышленность

7.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.9%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPQ
31.7%
UNOV
36.2%

Финансовые услуги

SPQ
14.0%
UNOV
11.9%

Здравоохранение

SPQ
10.9%
UNOV
8.4%

Потребительский циклический сектор

SPQ
10.4%
UNOV
10.1%

Коммуникационные услуги

SPQ
9.5%
UNOV
10.9%

Промышленность

SPQ
7.7%
UNOV
8.1%

Потребительский защитный сектор

SPQ
6.2%
UNOV
4.9%

Энергетика

SPQ
3.2%
UNOV
3.5%

Коммунальные услуги

SPQ
2.6%
UNOV
2.3%

Недвижимость

SPQ
2.3%
UNOV
1.9%

Сырьевые материалы

SPQ
1.8%
UNOV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity Plus QIS ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с SPQ:
SPQ с SPYSPQ с QQQSPQ с QISSPQ с ^GSPCSPQ с SHSPQ с VOOSPQ с BDGS
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с HCMTUNOV с FJUNUNOV с XMAGUNOV с UJUNUNOV с QQQ

Доходность на риск

SPQ vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPQ
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPQ c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPQ vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPQUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.91

—

Просадки

Сравнение просадок SPQ и UNOV

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPQUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.84%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.52%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.22%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.66%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPQ и UNOV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPQUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.58%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

6.83%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

7.72%

—

Сравнение комиссий SPQ и UNOV

SPQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPQ и UNOV

Ни SPQ, ни UNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
SPQ
Simplify US Equity Plus QIS ETF		0.00%0.31%17.17%1.68%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPQ and UNOV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UNOV is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UNOV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for SPQ.

SPQ and UNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Simplify and Innovator. Their fees differ too: 1.00% for SPQ and 0.79% for UNOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPQ и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор