Сравнение SPPX.DE с ZPRV.DE
SPPX.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPPX.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond, while ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPPX.DE returned -1.29%/yr vs 11.63%/yr for ZPRV.DE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SPPX.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for ZPRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPX.DE и ZPRV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPX.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у ZPRV.DE с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции SPPX.DE уступали акциям ZPRV.DE по среднегодовой доходности: -1.29% против 11.63% соответственно.
SPPX.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- -1.29%
ZPRV.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам SPPX.DE и ZPRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPX.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.87% | -6.01% | -0.89% | -0.77% | -24.28% | 3.04% | 6.14% | 17.91% | 2.68% | -4.61% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 14.58% | 2.99% | 14.07% | 19.11% | -5.31% | 48.07% | -1.85% | 27.41% | -11.78% | -3.75% |
Correlation
The correlation between SPPX.DE and ZPRV.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2016 г. | -0.08 |
The correlation between SPPX.DE and ZPRV.DE shifts across timeframes, from -0.08 (10 years) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPX.DE vs. ZPRV.DE — Ранг доходности на риск
SPPX.DE
ZPRV.DE
Сравнение SPPX.DE c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPX.DE | ZPRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 5.84 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 17.49 | -16.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPX.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.17 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.52 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.53 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.47 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SPPX.DE и ZPRV.DE
Максимальная просадка SPPX.DE за все время составила -44.56%, примерно равная максимальной просадке ZPRV.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPX.DE и ZPRV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPX.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.56% | -46.04% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -5.87% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -31.14% | +14.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -31.14% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.56% | -46.04% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.79% | 0.00% | -40.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.39% | -8.34% | -14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.96% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPX.DE и ZPRV.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE) составляет 2.37%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что SPPX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPX.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 3.39% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 9.42% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 15.78% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 20.38% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 22.56% | -8.05% |
Сравнение комиссий SPPX.DE и ZPRV.DE
SPPX.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPX.DE и ZPRV.DE
Дивидендная доходность SPPX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPX.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 3.16% | 2.57% | 1.63% | 2.07% | 2.42% | 2.38% | 2.77% | 1.07% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPPX.DE and ZPRV.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPX.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPX.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRV.DE.
SPPX.DE is categorized as Government Bonds, while ZPRV.DE is Small Cap Value Equities. SPPX.DE tracks Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond, while ZPRV.DE tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Their fees differ too: 0.15% for SPPX.DE and 0.30% for ZPRV.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPX.DE и ZPRV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор