Сравнение SPPW.DE с USD=X
SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, SPPW.DE returned 12.60%/yr vs 0.93%/yr for USD=X. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPPW.DE и USD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPPW.DE торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPPW.DE показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 1.54%.
SPPW.DE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- -2.17%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- -0.27%
Сравнение доходности по годам SPPW.DE и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 9.96% | 8.04% | 26.10% | 20.24% | -13.28% | 32.64% | 5.29% | 3.00% |
USD=X USD Cash | 1.54% | -11.87% | 6.60% | -3.00% | 6.20% | 7.48% | -8.24% | 1.32% |
Correlation
The correlation between SPPW.DE and USD=X is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPW.DE vs. USD=X — Ранг доходности на риск
SPPW.DE
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPPW.DE c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPW.DE | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | -0.03 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | -0.06 | +14.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPW.DE и USD=X
Максимальная просадка SPPW.DE за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPW.DE и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPW.DE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -20.32% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | -5.33% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.62% | -15.23% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -20.32% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -17.06% | +15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -9.47% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.90% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPW.DE и USD=X
SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что SPPW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPW.DE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 1.29% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 4.55% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 5.39% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 6.44% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 6.20% | +10.45% |
Часто задаваемые вопросы
SPPW.DE and USD=X have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPPW.DE и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор