Сравнение SPPS.DE с VECP.DE
SPPS.DE (SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc) and VECP.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both European Corporate Bonds funds - SPPS.DE tracks the Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select while VECP.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPPS.DE returned 3.72%/yr vs 4.57%/yr for VECP.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPS.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for VECP.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPS.DE и VECP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPS.DE показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у VECP.DE с доходностью 0.52%.
SPPS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VECP.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPPS.DE и VECP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPPS.DE SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc | 0.69% | 2.96% | 4.20% | 4.07% | -1.54% |
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0.52% | 3.00% | 4.33% | 7.73% | -5.21% |
Correlation
The correlation between SPPS.DE and VECP.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.56 |
The correlation between SPPS.DE and VECP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPS.DE vs. VECP.DE — Ранг доходности на риск
SPPS.DE
VECP.DE
Сравнение SPPS.DE c VECP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPS.DE | VECP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.68 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 2.33 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPS.DE | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.56 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.18 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок SPPS.DE и VECP.DE
Максимальная просадка SPPS.DE за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки VECP.DE в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPS.DE и VECP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPS.DE | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -17.05% | +14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -2.65% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | -2.65% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.67% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -4.33% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.77% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPS.DE и VECP.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что SPPS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPS.DE | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.22% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 2.76% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 3.20% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.26% | 4.50% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.26% | 5.08% | -2.82% |
Сравнение комиссий SPPS.DE и VECP.DE
SPPS.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VECP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPS.DE и VECP.DE
SPPS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VECP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPS.DE SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.41% | 3.43% | 3.37% | 3.00% | 1.45% | 0.66% | 0.76% | 0.79% | 0.97% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
SPPS.DE and VECP.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VECP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SPPS.DE.
SPPS.DE tracks Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select, while VECP.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for SPPS.DE and 0.09% for VECP.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPS.DE и VECP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор