Сравнение SPPS.DE с EXHE.DE
SPPS.DE (SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc) and EXHE.DE (iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)) are both European Corporate Bonds funds - SPPS.DE tracks the Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select while EXHE.DE tracks the iBoxx® Pfandbriefe. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPPS.DE returned 3.72%/yr vs 3.00%/yr for EXHE.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SPPS.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for EXHE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPS.DE и EXHE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPS.DE показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у EXHE.DE с доходностью 0.10%.
SPPS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXHE.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам SPPS.DE и EXHE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPPS.DE SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc | 0.69% | 2.96% | 4.20% | 4.07% | -1.54% |
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 0.10% | 2.34% | 2.81% | 5.29% | -6.70% |
Correlation
The correlation between SPPS.DE and EXHE.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPS.DE vs. EXHE.DE — Ранг доходности на риск
SPPS.DE
EXHE.DE
Сравнение SPPS.DE c EXHE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPS.DE | EXHE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.32 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 0.90 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPS.DE | EXHE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.30 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.42 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок SPPS.DE и EXHE.DE
Максимальная просадка SPPS.DE за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки EXHE.DE в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPS.DE и EXHE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPS.DE | EXHE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -16.57% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -2.25% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | -2.25% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -6.77% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -3.37% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.80% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPS.DE и EXHE.DE
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SPPS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPS.DE | EXHE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.87% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 2.00% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 2.42% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.26% | 3.88% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.26% | 3.16% | -0.90% |
Сравнение комиссий SPPS.DE и EXHE.DE
SPPS.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии EXHE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPS.DE и EXHE.DE
SPPS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHE.DE iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 1.67% | 1.61% | 1.34% | 0.88% | 0.38% | 0.33% | 0.39% | 0.53% | 0.61% | 0.89% | 1.14% | 1.75% |
SPPS.DE SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPPS.DE and EXHE.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXHE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXHE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SPPS.DE.
SPPS.DE tracks Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select, while EXHE.DE tracks iBoxx® Pfandbriefe. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SPPS.DE and 0.10% for EXHE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPS.DE и EXHE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор