Сравнение SPPP.L с GDE
SPPP.L (Invesco Physical Platinum) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SPPP.L is a Precious Metals fund tracking the Platinum, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. SPPP.L is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, SPPP.L returned 17.70%/yr vs 40.53%/yr for GDE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SPPP.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности SPPP.L и GDE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPPP.L торгуется в GBp, в то время как GDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPPP.L показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 5.81%.
SPPP.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 67.75%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 7.15%
GDE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 49.36%
- 3 года*
- 40.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPPP.L и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPPP.L Invesco Physical Platinum | -5.12% | 104.81% | -8.43% | -10.70% | 12.32% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 5.81% | 61.38% | 47.32% | 27.16% | -11.58% |
Correlation
The correlation between SPPP.L and GDE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.29 |
The correlation between SPPP.L and GDE shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP.L vs. GDE — Ранг доходности на риск
SPPP.L
GDE
Сравнение SPPP.L c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Platinum (SPPP.L) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPP.L | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.45 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 8.04 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPP.L | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.83 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.20 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок SPPP.L и GDE
Максимальная просадка SPPP.L за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки GDE в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP.L и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP.L | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -20.28% | -24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.68% | -20.28% | -13.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.68% | -20.28% | -13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.01% | -12.70% | -19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -5.45% | -13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 6.15% | +10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP.L и GDE
Invesco Physical Platinum (SPPP.L) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что SPPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP.L | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 7.26% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.83% | 23.06% | +18.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.25% | 27.06% | +20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.09% | 23.49% | +16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 23.49% | +13.48% |
Сравнение комиссий SPPP.L и GDE
SPPP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP.L и GDE
SPPP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.12% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
SPPP.L Invesco Physical Platinum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPPP.L and GDE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for GDE.
SPPP.L is categorized as Precious Metals, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for SPPP.L and 0.20% for GDE.
Подберите оптимальное распределение для SPPP.L и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор