PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPE.DE с XZEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPPE.DE с XZEW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE).

SPPE.DE и XZEW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. XZEW.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPPE.DE и XZEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPE.DE и XZEW.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		-5.09%15.34%23.21%23.17%-3.11%
XZEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C		1.84%1.09%18.02%10.63%-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, SPPE.DE показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у XZEW.DE с доходностью 1.84%.

SPPE.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.45%
1 год
14.57%
3 года*
15.85%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

XZEW.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
1.84%
6 месяцев
5.39%
1 год
8.05%
3 года*
9.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с E500.DESPPE.DE с I500.DESPPE.DE с EFRW.DESPPE.DE с XSXD.DESPPE.DE с 4UBQ.DESPPE.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с XZEW.DE:
XZEW.DE с XDEW.DEXZEW.DE с XZSP.DEXZEW.DE с IUQD.LXZEW.DE с S5SD.DEXZEW.DE с RSPXZEW.DE с XDWT.LXZEW.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий SPPE.DE и XZEW.DE

SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XZEW.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XZEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Доходность на риск

SPPE.DE vs. XZEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XZEW.DE
Ранг доходности на риск XZEW.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEW.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEW.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEW.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEW.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPE.DE c XZEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPE.DEXZEW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.48

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.74

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.47

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

7.34

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPE.DE vs. XZEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPE.DE на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа XZEW.DE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPE.DE и XZEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPE.DEXZEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.48

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.57

+0.12

Корреляция

Корреляция между SPPE.DE и XZEW.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPE.DE и XZEW.DE

Ни SPPE.DE, ни XZEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPPE.DE и XZEW.DE

Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки XZEW.DE в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и XZEW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPPE.DEXZEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-23.98%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.89%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-3.82%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-4.95%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.97%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPE.DE и XZEW.DE

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPPE.DEXZEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.26%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

7.52%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

16.58%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

14.19%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

14.19%

+4.57%