Сравнение SPPE.DE с SP2D.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE).
SPPE.DE и SP2D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. SP2D.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPPE.DE и SP2D.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPPE.DE и SP2D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | -5.09% | 15.34% | 23.21% | 23.17% | -13.82% |
SP2D.DE Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.80% | -0.81% | 18.69% | 10.53% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SPPE.DE показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у SP2D.DE с доходностью 1.80%.
SPPE.DE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- —
SP2D.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPPE.DE и SP2D.DE
SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SP2D.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPPE.DE vs. SP2D.DE — Ранг доходности на риск
SPPE.DE
SP2D.DE
Сравнение SPPE.DE c SP2D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPE.DE | SP2D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.32 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.53 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.09 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 5.65 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPE.DE | SP2D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.32 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.44 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SPPE.DE и SP2D.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPE.DE и SP2D.DE
SPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SP2D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SP2D.DE Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.38% | 1.39% | 1.34% | 1.49% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SPPE.DE и SP2D.DE
Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки SP2D.DE в -22.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и SP2D.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPPE.DE | SP2D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -22.69% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -9.59% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -4.55% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -6.07% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.06% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPE.DE и SP2D.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SP2D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPPE.DE | SP2D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.20% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 7.52% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 16.65% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 15.12% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 15.12% | +3.64% |