PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPPE.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPPE.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPE.DE и QDVF.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
-4.75%15.34%23.21%23.17%-21.69%28.48%15.08%29.99%-10.40%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)
34.34%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-40.24%13.02%-13.10%

Доходность по периодам

С начала года, SPPE.DE показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 34.34%.


SPPE.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-1.98%
1 год
15.55%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.34%
10 лет*

QDVF.DE

1 день
-6.55%
1 месяц
5.08%
С начала года
34.34%
6 месяцев
36.04%
1 год
21.34%
3 года*
13.34%
5 лет*
23.59%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий SPPE.DE и QDVF.DE

SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QDVF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPPE.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина

QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPE.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPPE.DEQDVF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.85

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.37

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

3.85

+3.18

SPPE.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPE.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPE.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPPE.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.85

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.87

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.29

+0.40

Корреляция

Корреляция между SPPE.DE и QDVF.DE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPE.DE и QDVF.DE

Ни SPPE.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPPE.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и QDVF.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


SPPE.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-65.81%

+31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-22.18%

+10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-27.13%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-7.80%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-17.51%

+11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

5.54%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPE.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) составляет 4.95%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPPE.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

9.86%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

16.20%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

25.09%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

26.79%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

28.49%

-9.72%