PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPE.DE с F500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPPE.DE с F500.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE).

SPPE.DE и F500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. F500.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 ESG+. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPPE.DE и F500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPE.DE и F500.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		-4.75%15.34%23.21%23.17%-21.69%28.48%15.08%29.99%-10.40%
F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc		-3.17%5.41%31.71%24.10%-14.24%43.57%6.01%34.18%-9.50%

Доходность по периодам

С начала года, SPPE.DE показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у F500.DE с доходностью -3.17%.

SPPE.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-1.98%
1 год
15.55%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

F500.DE

1 день
1.90%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.72%
3 года*
16.28%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с I500.DESPPE.DE с E500.DESPPE.DE с EFRW.DESPPE.DE с XSXD.DESPPE.DE с 4UBQ.DESPPE.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с F500.DE:
F500.DE с CSPX.LF500.DE с VUAA.DEF500.DE с VOOF500.DE с VONGF500.DE с SPYL.DEF500.DE с QDVE.DEF500.DE с JREU.DE

Сравнение комиссий SPPE.DE и F500.DE

И SPPE.DE, и F500.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SPPE.DE vs. F500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
F500.DE
Ранг доходности на риск F500.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F500.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F500.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F500.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F500.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F500.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPE.DE c F500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPE.DEF500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.68

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.01

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.36

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

5.24

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPE.DE vs. F500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPE.DE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа F500.DE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPE.DE и F500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPE.DEF500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.68

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.08

Корреляция

Корреляция между SPPE.DE и F500.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPE.DE и F500.DE

Ни SPPE.DE, ни F500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPPE.DE и F500.DE

Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, примерно равная максимальной просадке F500.DE в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и F500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPPE.DEF500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-33.80%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-13.69%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-23.49%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-5.24%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-4.72%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.26%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPE.DE и F500.DE

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPPE.DEF500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.89%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

8.50%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

17.11%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.33%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

17.11%

+1.66%