Сравнение F500.DE с VONG
F500.DE (Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - F500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, F500.DE returned 15.55%/yr vs 15.92%/yr for VONG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. F500.DE charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for VONG.
Доходность
Сравнение доходности F500.DE и VONG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
F500.DE торгуется в EUR, в то время как VONG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, F500.DE показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 5.94%.
F500.DE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- —
VONG
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 18.03%
Сравнение доходности по годам F500.DE и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F500.DE Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 11.02% | 5.41% | 31.71% | 24.10% | -14.24% | 43.57% | 6.01% | 34.18% | -11.70% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 5.94% | 4.39% | 41.99% | 38.40% | -24.79% | 37.15% | 26.90% | 39.13% | -12.19% |
Correlation
The correlation between F500.DE and VONG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between F500.DE and VONG shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
F500.DE vs. VONG — Ранг доходности на риск
F500.DE
VONG
Сравнение F500.DE c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| F500.DE | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 1.42 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 4.12 | +10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| F500.DE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.36 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.76 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок F500.DE и VONG
Максимальная просадка F500.DE за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки VONG в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F500.DE и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| F500.DE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -31.19% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -15.20% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -27.92% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -27.92% | +4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.72% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -4.93% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 5.22% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности F500.DE и VONG
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что F500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| F500.DE | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 4.03% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 11.40% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 15.91% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 21.14% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 21.26% | -4.26% |
Сравнение комиссий F500.DE и VONG
F500.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов F500.DE и VONG
F500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F500.DE Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.44% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
F500.DE and VONG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for F500.DE.
F500.DE is categorized as S&P 500, while VONG is Large Cap Growth Equities. F500.DE tracks S&P 500 ESG+, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for F500.DE and 0.06% for VONG.
Подберите оптимальное распределение для F500.DE и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор