PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPE.DE с D500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPPE.DE с D500.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE).

SPPE.DE и D500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. D500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPPE.DE и D500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPE.DE и D500.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		-4.75%15.34%23.21%23.17%-21.69%28.48%15.08%29.99%-10.40%
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		-4.60%4.86%32.62%22.70%-13.34%43.50%9.36%35.52%-9.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPPE.DE показывает доходность -4.75%, а D500.DE немного выше – -4.60%.

SPPE.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-1.98%
1 год
15.55%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

D500.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-1.58%
1 год
8.42%
3 года*
15.62%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с I500.DESPPE.DE с E500.DESPPE.DE с EFRW.DESPPE.DE с XSXD.DESPPE.DE с 4UBQ.DESPPE.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с D500.DE:
D500.DE с P500.DED500.DE с VUAA.LD500.DE с SPY5.LD500.DE с VUSA.DED500.DE с XSXD.DED500.DE с VUAA.DED500.DE с SPPY.DE

Сравнение комиссий SPPE.DE и D500.DE

SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Доходность на риск

SPPE.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
D500.DE
Ранг доходности на риск D500.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D500.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D500.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D500.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D500.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D500.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPE.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPE.DED500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.58

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.88

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.63

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

2.60

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPE.DE vs. D500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPE.DE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа D500.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPE.DE и D500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPE.DED500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.58

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.79

-0.10

Корреляция

Корреляция между SPPE.DE и D500.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPE.DE и D500.DE

SPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.26%1.18%1.27%1.54%2.63%2.72%3.53%2.34%2.08%1.67%1.70%0.29%

Просадки

Сравнение просадок SPPE.DE и D500.DE

Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, примерно равная максимальной просадке D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и D500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPPE.DED500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-33.57%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-13.46%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-23.29%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-6.78%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-4.31%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.23%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPE.DE и D500.DE

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPPE.DED500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.26%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

8.43%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

17.10%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.19%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

16.13%

+2.64%