PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPE.DE с 2B7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPPE.DE с 2B7D.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE).

SPPE.DE и 2B7D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. 2B7D.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPPE.DE и 2B7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPPE.DE и 2B7D.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		-4.75%15.34%23.21%23.17%-21.69%28.48%15.08%29.99%-10.40%
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		8.52%-8.12%21.83%-3.82%5.50%28.07%-0.37%32.49%-8.52%

Доходность по периодам

С начала года, SPPE.DE показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у 2B7D.DE с доходностью 8.52%.

SPPE.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-1.98%
1 год
15.55%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

2B7D.DE

1 день
-13.12%
1 месяц
-4.53%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.30%
1 год
-1.14%
3 года*
5.65%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с I500.DESPPE.DE с E500.DESPPE.DE с EFRW.DESPPE.DE с XSXD.DESPPE.DE с 4UBQ.DESPPE.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с 2B7D.DE:
2B7D.DE с ZPDS.DE2B7D.DE с 2B7A.DE2B7D.DE с SXR8.DE2B7D.DE с IWDA.AS2B7D.DE с QQQ2B7D.DE с WELW.DE2B7D.DE с VFV.TO

Сравнение комиссий SPPE.DE и 2B7D.DE

SPPE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 2B7D.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Доходность на риск

SPPE.DE vs. 2B7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
2B7D.DE
Ранг доходности на риск 2B7D.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7D.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPE.DE c 2B7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPE.DE2B7D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.03

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.19

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.01

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

-0.01

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPE.DE vs. 2B7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPE.DE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа 2B7D.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPE.DE и 2B7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPE.DE2B7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.03

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.34

+0.35

Корреляция

Корреляция между SPPE.DE и 2B7D.DE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPE.DE и 2B7D.DE

Ни SPPE.DE, ни 2B7D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPPE.DE и 2B7D.DE

Максимальная просадка SPPE.DE за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки 2B7D.DE в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPE.DE и 2B7D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPPE.DE2B7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-26.89%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-16.85%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-16.85%

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-13.12%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-8.48%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

8.69%

-6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPE.DE и 2B7D.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) составляет 4.95%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что SPPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPPE.DE2B7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

20.88%

-15.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

31.08%

-22.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

32.65%

-16.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

18.53%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

18.16%

+0.61%