Сравнение SPPD.DE с SPYM.DE
SPPD.DE (State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist)) and SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPPD.DE is a Dividend fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index, while SPYM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPD.DE returned 4.60%/yr vs 7.14%/yr for SPYM.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SPPD.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for SPYM.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPD.DE и SPYM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPD.DE показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 19.56%.
SPPD.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 6.36%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
SPYM.DE
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -8.13%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- 19.56%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам SPPD.DE и SPYM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | 10.88% | 5.92% | 5.78% | -0.99% | -3.82% | 24.32% | -1.64% | 7.24% |
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 19.56% | 19.06% | 14.05% | 6.05% | -14.90% | 5.28% | 6.27% | 13.04% |
Correlation
The correlation between SPPD.DE and SPYM.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between SPPD.DE and SPYM.DE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPD.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск
SPPD.DE
SPYM.DE
Сравнение SPPD.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) (SPPD.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPD.DE | SPYM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.00 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 9.38 | -5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPD.DE и SPYM.DE
Максимальная просадка SPPD.DE за все время составила -34.00%, что меньше максимальной просадки SPYM.DE в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPD.DE и SPYM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPD.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.00% | -44.83% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -11.09% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.99% | -18.95% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -23.25% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -11.09% | +10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -17.57% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.56% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPD.DE и SPYM.DE
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) (SPPD.DE) составляет 3.08%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что SPPD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPD.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 8.36% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 17.93% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 20.41% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 17.34% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 18.54% | -1.52% |
Сравнение комиссий SPPD.DE и SPYM.DE
SPPD.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYM.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPD.DE и SPYM.DE
Дивидендная доходность SPPD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как SPYM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | 1.97% | 2.11% | 2.01% | 2.22% | 2.16% | 2.15% | 2.31% | 1.00% |
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPPD.DE and SPYM.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for SPPD.DE.
SPPD.DE is categorized as Dividend, while SPYM.DE is Emerging Markets Equities. SPPD.DE tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index, while SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.40% for SPPD.DE and 0.18% for SPYM.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPD.DE и SPYM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор