Сравнение SPPB.L с DRGG.L
SPPB.L (iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - SPPB.L tracks the Bloomberg Spain Treasury Bond Index while DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPPB.L returned 4.65%/yr vs 3.16%/yr for DRGG.L. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. SPPB.L charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.
Доходность
Сравнение доходности SPPB.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPPB.L торгуется в GBP, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPPB.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 3.38%.
SPPB.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.29%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.15%
DRGG.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 3.38%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.62%
Сравнение доходности по годам SPPB.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPPB.L iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.66% | 3.56% | 4.29% | 8.02% | -0.67% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.38% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | -4.00% |
Correlation
The correlation between SPPB.L and DRGG.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPB.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
SPPB.L
DRGG.L
Сравнение SPPB.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SPPB.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPB.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.89 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 5.61 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPB.L и DRGG.L
Максимальная просадка SPPB.L за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPB.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPB.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -27.90% | +21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -3.40% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.64% | -9.04% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -14.25% | +12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -18.78% | +17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.15% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPB.L и DRGG.L
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SPPB.L) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что SPPB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPB.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.10% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 4.50% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 5.87% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 7.29% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 12.95% | -7.23% |
Сравнение комиссий SPPB.L и DRGG.L
SPPB.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPB.L и DRGG.L
Дивидендная доходность SPPB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности DRGG.L в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% |
SPPB.L iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.48% | 2.37% | 1.89% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPPB.L and DRGG.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPB.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPB.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
SPPB.L tracks Bloomberg Spain Treasury Bond Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.22% for SPPB.L and 0.30% for DRGG.L.
Подберите оптимальное распределение для SPPB.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор