Сравнение SPP7.DE с VGTY.DE
SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - SPP7.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond while VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP7.DE returned 0.17%/yr vs 0.20%/yr for VGTY.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPP7.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VGTY.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPP7.DE и VGTY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPP7.DE показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VGTY.DE с доходностью 0.80%.
SPP7.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- -0.11%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.60%
VGTY.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPP7.DE и VGTY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.25% | -3.30% | 5.21% | 1.24% | -9.75% | 4.98% | -0.10% | 11.45% | 5.07% | -2.27% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 0.80% | -5.99% | 6.16% | 0.04% | -6.98% | 5.64% | -2.09% | 9.36% | 5.00% | -2.11% |
Correlation
The correlation between SPP7.DE and VGTY.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between SPP7.DE and VGTY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPP7.DE vs. VGTY.DE — Ранг доходности на риск
SPP7.DE
VGTY.DE
Сравнение SPP7.DE c VGTY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPP7.DE | VGTY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 0.62 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPP7.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.19 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.13 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SPP7.DE и VGTY.DE
Максимальная просадка SPP7.DE за все время составила -20.31%, что больше максимальной просадки VGTY.DE в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP7.DE и VGTY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPP7.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.31% | -17.97% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -4.08% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -11.23% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -13.16% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.29% | -14.45% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -9.48% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.67% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPP7.DE и VGTY.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SPP7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPP7.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.85% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 3.73% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 5.44% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 7.99% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 7.63% | +0.86% |
Сравнение комиссий SPP7.DE и VGTY.DE
SPP7.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGTY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP7.DE и VGTY.DE
Дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VGTY.DE в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.07% | 4.20% | 3.47% | 4.07% | 1.66% | 0.97% | 1.69% | 2.33% | 1.98% | 1.99% | 0.70% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 3.65% | 3.99% | 3.65% | 3.21% | 2.05% | 0.99% | 1.48% | 2.10% | 1.94% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SPP7.DE and VGTY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SPP7.DE.
SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond, while VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SPP7.DE and 0.05% for VGTY.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPP7.DE и VGTY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор