PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP7.DE с MDBU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP7.DE с MDBU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and MDBU.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - SPP7.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond while MDBU.DE tracks the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP7.DE returned 0.17%/yr vs 1.69%/yr for MDBU.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPP7.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for MDBU.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP7.DE и MDBU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPP7.DE показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у MDBU.DE с доходностью 1.02%.

SPP7.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.25%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.30%
3 года*
-0.11%
5 лет*
0.17%
10 лет*
0.60%

MDBU.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.32%
1 год
1.43%
3 года*
0.83%
5 лет*
1.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP7.DE и MDBU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		0.25%-3.30%5.21%1.24%-9.75%4.98%-0.10%11.45%1.88%
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		1.02%-5.52%8.42%0.69%-1.90%6.58%-4.66%7.40%0.42%

Correlation

The correlation between SPP7.DE and MDBU.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.79

The correlation between SPP7.DE and MDBU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с SPP7.DE:
SPP7.DE с TLTWSPP7.DE с 2B7S.DESPP7.DE с PRAS.DESPP7.DE с PR1T.DESPP7.DE с 36BD.DESPP7.DE с XT01.DESPP7.DE с CEMF.DE
Часто сравнивают с MDBU.DE:
MDBU.DE с UEFI.DEMDBU.DE с MDBA.DEMDBU.DE с 2B7S.DEMDBU.DE с SXRL.DEMDBU.DE с CBU0.DEMDBU.DE с CEMF.DEMDBU.DE с PR1T.DE

Доходность на риск

SPP7.DE vs. MDBU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP7.DE
Ранг доходности на риск SPP7.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP7.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP7.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP7.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP7.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP7.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MDBU.DE
Ранг доходности на риск MDBU.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP7.DE c MDBU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP7.DEMDBU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.21

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.34

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.30

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

0.72

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP7.DE vs. MDBU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP7.DE на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа MDBU.DE равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP7.DE и MDBU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP7.DEMDBU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.22

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SPP7.DE и MDBU.DE

Максимальная просадка SPP7.DE за все время составила -20.31%, что больше максимальной просадки MDBU.DE в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP7.DE и MDBU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP7.DEMDBU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.31%

-12.38%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-3.81%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-10.06%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-12.09%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.29%

-6.60%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-5.71%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.57%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP7.DE и MDBU.DE

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что SPP7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDBU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP7.DEMDBU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.90%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

3.83%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

5.40%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

7.21%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.49%

6.88%

+1.61%

Сравнение комиссий SPP7.DE и MDBU.DE

SPP7.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MDBU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP7.DE и MDBU.DE

Дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности MDBU.DE в 2.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		2.66%3.79%1.92%1.75%0.75%0.59%1.58%1.40%0.00%0.00%0.00%
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		4.07%4.20%3.47%4.07%1.66%0.97%1.69%2.33%1.98%1.99%0.70%

Часто задаваемые вопросы

SPP7.DE and MDBU.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPP7.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPP7.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.DE.

SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond, while MDBU.DE tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.15% for SPP7.DE and 0.18% for MDBU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP7.DE и MDBU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор