PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP7.DE с MDBA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP7.DE с MDBA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and MDBA.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc) are both Government Bonds funds - SPP7.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond while MDBA.DE tracks the Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP7.DE returned 0.17%/yr vs 1.90%/yr for MDBA.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPP7.DE и MDBA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPP7.DE показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у MDBA.DE с доходностью 1.20%.

SPP7.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.25%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.30%
3 года*
-0.11%
5 лет*
0.17%
10 лет*
0.60%

MDBA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.59%
1 год
1.94%
3 года*
1.12%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP7.DE и MDBA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		0.25%-3.30%5.21%1.24%-9.75%4.98%-0.10%11.45%1.88%
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		1.20%-5.19%8.65%0.89%-1.84%6.67%-4.47%7.64%0.37%

Correlation

The correlation between SPP7.DE and MDBA.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.79

The correlation between SPP7.DE and MDBA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с SPP7.DE:
SPP7.DE с TLTWSPP7.DE с 2B7S.DESPP7.DE с PRAS.DESPP7.DE с PR1T.DESPP7.DE с XT01.DESPP7.DE с 36BD.DESPP7.DE с CEMF.DE
Часто сравнивают с MDBA.DE:
MDBA.DE с 36BD.DEMDBA.DE с UEFI.DEMDBA.DE с MDBU.DEMDBA.DE с XT01.DEMDBA.DE с TRDS.DEMDBA.DE с TRD7.DEMDBA.DE с 4UBF.DE

Доходность на риск

SPP7.DE vs. MDBA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP7.DE
Ранг доходности на риск SPP7.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP7.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP7.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP7.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP7.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP7.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MDBA.DE
Ранг доходности на риск MDBA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP7.DE c MDBA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP7.DEMDBA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.31

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.48

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.43

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

1.04

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP7.DE vs. MDBA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP7.DE на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDBA.DE равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP7.DE и MDBA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP7.DEMDBA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.26

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.24

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SPP7.DE и MDBA.DE

Максимальная просадка SPP7.DE за все время составила -20.31%, что больше максимальной просадки MDBA.DE в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP7.DE и MDBA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP7.DEMDBA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.31%

-12.17%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-3.81%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-10.11%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-12.02%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.29%

-6.13%

-9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-5.56%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.55%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP7.DE и MDBA.DE

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SPP7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP7.DEMDBA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.85%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

3.65%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

5.31%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

7.26%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.49%

7.03%

+1.46%

Сравнение комиссий SPP7.DE и MDBA.DE

И SPP7.DE, и MDBA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP7.DE и MDBA.DE

Дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как MDBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		4.07%4.20%3.47%4.07%1.66%0.97%1.69%2.33%1.98%1.99%0.70%

Часто задаваемые вопросы

SPP7.DE and MDBA.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPP7.DE and MDBA.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond, while MDBA.DE tracks Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. They also come from different issuers: State Street and UBS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP7.DE и MDBA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор