PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPP7.DE с EXVM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP7.DE с EXVM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and EXVM.DE (iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds - SPP7.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond while EXVM.DE tracks the eb.rexx Government Germany 0-1 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPP7.DE returned 0.17%/yr vs 0.30%/yr for EXVM.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SPP7.DE charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for EXVM.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP7.DE и EXVM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPP7.DE показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у EXVM.DE с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции SPP7.DE уступали акциям EXVM.DE по среднегодовой доходности: 0.17% против 0.30% соответственно.

SPP7.DE

1 день
0.36%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
1.30%
С начала года
2.01%
1 год
5.22%
3 года*
2.11%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
0.17%

EXVM.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.84%
С начала года
0.82%
1 год
1.67%
3 года*
2.59%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP7.DE и EXVM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		2.01%-3.30%5.16%-0.06%-9.76%4.99%-0.12%11.44%5.09%-9.83%
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		0.82%2.06%3.37%2.36%-1.00%-0.83%-0.79%-0.80%-0.84%-0.97%

Correlation

The correlation between SPP7.DE and EXVM.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г.

0.07

The correlation between SPP7.DE and EXVM.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF

iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SPP7.DE:
SPP7.DE с TLTWSPP7.DE с 2B7S.DESPP7.DE с PRAS.DESPP7.DE с 36BD.DESPP7.DE с PR1T.DESPP7.DE с CEMF.DESPP7.DE с XT01.DE
Часто сравнивают с EXVM.DE:
EXVM.DE с NADB.DEEXVM.DE с D5BE.DEEXVM.DE с T1EU.DEEXVM.DE с TRFE.DEEXVM.DE с XBO2.DEEXVM.DE с 18M1.DEEXVM.DE с XCS2.DE

Доходность на риск

SPP7.DE vs. EXVM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP7.DE
Ранг доходности на риск SPP7.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP7.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP7.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP7.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP7.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP7.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EXVM.DE
Ранг доходности на риск EXVM.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXVM.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP7.DE c EXVM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPP7.DEEXVM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
3.11

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
5.20

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.68

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

14.11

-12.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

54.31

-51.20

SPP7.DE vs. EXVM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP7.DE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа EXVM.DE равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP7.DE и EXVM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPP7.DE и EXVM.DE

Максимальная просадка SPP7.DE за все время составила -23.17%, что больше максимальной просадки EXVM.DE в -6.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP7.DE и EXVM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP7.DEEXVM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.17%

-6.33%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-0.12%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.59%

-0.13%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-1.61%

-14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.10%

-5.60%

-17.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-0.03%

-14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-1.75%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.03%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP7.DE и EXVM.DE

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что SPP7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXVM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP7.DEEXVM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.12%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

0.36%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

0.53%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.92%

0.51%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

0.79%

+9.03%

Сравнение комиссий SPP7.DE и EXVM.DE

SPP7.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EXVM.DE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP7.DE и EXVM.DE

Дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности EXVM.DE в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		1.06%1.14%0.77%0.80%0.61%0.78%0.96%1.10%1.05%1.15%1.51%1.63%
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		4.00%4.20%3.45%2.73%1.66%0.97%1.69%2.33%1.98%1.99%0.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPP7.DE and EXVM.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXVM.DE is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXVM.DE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for SPP7.DE.

SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond, while EXVM.DE tracks eb.rexx Government Germany 0-1 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPP7.DE and 0.13% for EXVM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP7.DE и EXVM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор