PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP3.DE с ELFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP3.DE с ELFE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP3.DE (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) are both Government Bonds funds - SPP3.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond while ELFE.DE tracks the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP3.DE returned 1.43%/yr vs 0.02%/yr for ELFE.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPP3.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for ELFE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP3.DE и ELFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPP3.DE показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у ELFE.DE с доходностью 0.55%.

SPP3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.17%
1 год
1.75%
3 года*
0.87%
5 лет*
1.43%
10 лет*
1.16%

ELFE.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.27%
1 год
2.22%
3 года*
-0.01%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP3.DE и ELFE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		0.86%-4.58%7.72%1.58%-3.86%5.71%-2.64%-3.15%
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 		0.55%-3.68%5.37%0.04%-9.38%5.11%-0.09%-4.86%

Correlation

The correlation between SPP3.DE and ELFE.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between SPP3.DE and ELFE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPP3.DE:
SPP3.DE с SPYSPP3.DE с PR1S.DESPP3.DE с BBLL.DESPP3.DE с SYBT.DESPP3.DE с CEMF.DESPP3.DE с TRD7.DESPP3.DE с 36BD.DE
Часто сравнивают с ELFE.DE:
ELFE.DE с EL4Z.DEELFE.DE с EL4I.DEELFE.DE с EL40.DEELFE.DE с EL41.DEELFE.DE с EL46.DEELFE.DE с QDVP.DEELFE.DE с BBLL.DE

Доходность на риск

SPP3.DE vs. ELFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ELFE.DE
Ранг доходности на риск ELFE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP3.DE c ELFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP3.DEELFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.31

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
0.48

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.42

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

1.04

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP3.DE vs. ELFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP3.DE на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFE.DE равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP3.DE и ELFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP3.DEELFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.31

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.00

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.13

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SPP3.DE и ELFE.DE

Максимальная просадка SPP3.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки ELFE.DE в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP3.DE и ELFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP3.DEELFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-20.67%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-4.53%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.95%

-10.45%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.51%

-15.39%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-15.66%

+9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-12.73%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.81%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP3.DE и ELFE.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) составляет 0.76%, в то время как у Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что SPP3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP3.DEELFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.17%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

4.19%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

6.08%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.72%

9.00%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.35%

8.73%

-1.38%

Сравнение комиссий SPP3.DE и ELFE.DE

SPP3.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ELFE.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP3.DE и ELFE.DE

Дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности ELFE.DE в 4.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 		4.36%3.84%2.83%2.04%1.74%2.27%1.81%0.24%0.00%0.00%0.00%
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.91%3.96%3.14%2.90%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%

Часто задаваемые вопросы

SPP3.DE and ELFE.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELFE.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELFE.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SPP3.DE.

SPP3.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond, while ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. They also come from different issuers: State Street and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.15% for SPP3.DE and 0.07% for ELFE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP3.DE и ELFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор