PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с XG12.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP2.DE с XG12.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and XG12.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) while XG12.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPP2.DE returned 21.57%/yr vs 15.81%/yr for XG12.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XG12.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и XG12.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как XG12.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XG12.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP2.DE показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у XG12.DE с доходностью 38.31%.

SPP2.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
4.55%
С начала года
11.75%
6 месяцев
13.20%
1 год
29.76%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

XG12.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
9.86%
С начала года
38.31%
6 месяцев
37.93%
1 год
56.77%
3 года*
15.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и XG12.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		11.75%21.21%20.40%22.86%-4.59%
XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C		38.31%22.71%-9.90%-5.44%-4.73%

Correlation

The correlation between SPP2.DE and XG12.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.78

The correlation between SPP2.DE and XG12.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с XG12.DE:
XG12.DE с GERD.DEXG12.DE с VWCE.DEXG12.DE с MWOE.DEXG12.DE с XDWL.DEXG12.DE с TSWE.DEXG12.DE с V3AA.DEXG12.DE с AVWC.DE

Доходность на риск

SPP2.DE vs. XG12.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XG12.DE
Ранг доходности на риск XG12.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG12.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG12.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c XG12.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DEXG12.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.33

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
4.56

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

7.09

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

21.85

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. XG12.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XG12.DE равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и XG12.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DEXG12.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.33

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.51

+0.53

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и XG12.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки XG12.DE в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и XG12.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP2.DEXG12.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-31.23%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-7.97%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-25.39%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.82%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-12.96%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.59%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и XG12.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) составляет 3.48%, в то время как у Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что SPP2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XG12.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP2.DEXG12.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

7.27%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

13.53%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

17.01%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

18.84%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

18.84%

-4.07%

Сравнение комиссий SPP2.DE и XG12.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XG12.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и XG12.DE

Ни SPP2.DE, ни XG12.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPP2.DE and XG12.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XG12.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XG12.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while XG12.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.35% for XG12.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и XG12.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор