PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с XDEV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP2.DE с XDEV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) while XDEV.DE tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP2.DE returned 12.62%/yr vs 16.27%/yr for XDEV.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и XDEV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как XDEV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP2.DE показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 33.52%.

SPP2.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.75%
6 месяцев
12.90%
1 год
29.34%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

XDEV.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
11.91%
С начала года
33.52%
6 месяцев
38.09%
1 год
65.89%
3 года*
30.22%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и XDEV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		11.75%21.21%20.40%22.86%-16.46%21.23%11.03%
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		33.50%40.84%5.24%19.32%-10.20%20.57%15.90%

Correlation

The correlation between SPP2.DE and XDEV.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.81

The correlation between SPP2.DE and XDEV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с XDEV.DE:
XDEV.DE с SXR8.DEXDEV.DE с VWCE.DEXDEV.DE с IWDA.LXDEV.DE с XNAS.DEXDEV.DE с SPYXDEV.DE с VOOXDEV.DE с QDIV

Доходность на риск

SPP2.DE vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DEXDEV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
4.38

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
5.89

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.77

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

7.71

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

28.49

-13.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. XDEV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 2.45, что ниже коэффициента Шарпа XDEV.DE равного 4.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и XDEV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DEXDEV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

4.38

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.01

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.63

+0.41

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и XDEV.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки XDEV.DE в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и XDEV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP2.DEXDEV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-39.48%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.51%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-15.97%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-26.33%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.22%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-7.25%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.31%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и XDEV.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) составляет 3.48%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что SPP2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP2.DEXDEV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

6.21%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

12.08%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

14.96%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.93%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

17.02%

-2.25%

Сравнение комиссий SPP2.DE и XDEV.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XDEV.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и XDEV.DE

Ни SPP2.DE, ни XDEV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPP2.DE and XDEV.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEV.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEV.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: State Street and DWS. Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.25% for XDEV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и XDEV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор