PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с VGVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP2.DE с VGVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and VGVE.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) are both Global Equities funds - SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) while VGVE.DE tracks the FTSE Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP2.DE returned 12.62%/yr vs 11.90%/yr for VGVE.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for VGVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и VGVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как VGVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGVE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPP2.DE показывает доходность 11.75%, а VGVE.DE немного ниже – 11.24%.

SPP2.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.75%
6 месяцев
12.90%
1 год
29.34%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

VGVE.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.24%
6 месяцев
12.47%
1 год
27.87%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и VGVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		11.75%21.21%20.40%22.86%-16.46%21.23%11.03%
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		11.23%22.81%17.77%23.70%-18.46%21.02%12.23%

Correlation

The correlation between SPP2.DE and VGVE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.95

The correlation between SPP2.DE and VGVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с VGVE.DE:
VGVE.DE с SWDA.LVGVE.DE с VWCE.DEVGVE.DE с EUNL.DEVGVE.DE с WINC.ASVGVE.DE с VOOVGVE.DE с VIGVGVE.DE с VTI

Доходность на риск

SPP2.DE vs. VGVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VGVE.DE
Ранг доходности на риск VGVE.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGVE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGVE.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGVE.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGVE.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c VGVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DEVGVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.36

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.43

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.26

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

14.19

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. VGVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGVE.DE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и VGVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DEVGVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.75

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и VGVE.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки VGVE.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и VGVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP2.DEVGVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-34.11%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.65%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-17.49%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-26.14%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.74%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-5.22%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.99%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и VGVE.DE

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что SPP2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP2.DEVGVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.25%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

8.97%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

11.93%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.42%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

16.55%

-1.78%

Сравнение комиссий SPP2.DE и VGVE.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGVE.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и VGVE.DE

SPP2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.06%1.22%1.36%1.59%1.93%1.22%1.40%1.67%1.95%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPP2.DE and VGVE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGVE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGVE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while VGVE.DE tracks FTSE Developed. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.12% for VGVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и VGVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор