Сравнение SPP2.DE с TSWE.DE
SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and TSWE.DE (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) are both Global Equities funds - SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) while TSWE.DE tracks the Solactive Sustainable World Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP2.DE returned 12.62%/yr vs 10.62%/yr for TSWE.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for TSWE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPP2.DE и TSWE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPP2.DE торгуется в USD, в то время как TSWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPP2.DE показывает доходность 11.75%, а TSWE.DE немного выше – 12.00%.
SPP2.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
TSWE.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 12.00%
- 6 месяцев
- 14.98%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPP2.DE и TSWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP2.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc | 11.75% | 21.21% | 20.40% | 22.86% | -16.46% | 21.23% | 11.03% |
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 12.00% | 28.55% | 9.76% | 19.95% | -17.85% | 19.08% | 15.52% |
Correlation
The correlation between SPP2.DE and TSWE.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between SPP2.DE and TSWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPP2.DE vs. TSWE.DE — Ранг доходности на риск
SPP2.DE
TSWE.DE
Сравнение SPP2.DE c TSWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPP2.DE | TSWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.70 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.47 | 10.58 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPP2.DE | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.95 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.67 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.77 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SPP2.DE и TSWE.DE
Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки TSWE.DE в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и TSWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPP2.DE | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -34.35% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -10.32% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -15.85% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -28.20% | +5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.26% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -5.52% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.63% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPP2.DE и TSWE.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) имеют волатильность 3.48% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPP2.DE | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.57% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 11.28% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 14.30% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 15.74% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 17.37% | -2.60% |
Сравнение комиссий SPP2.DE и TSWE.DE
SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TSWE.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP2.DE и TSWE.DE
SPP2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP2.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.83% | 1.94% | 2.19% | 2.22% | 2.37% | 1.63% | 1.87% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
SPP2.DE and TSWE.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSWE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSWE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.
SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while TSWE.DE tracks Solactive Sustainable World Equity. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.20% for TSWE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и TSWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор