PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с SPY5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP2.DE с SPY5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPP2.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI (USD Hedged), while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP2.DE returned 12.62%/yr vs 13.70%/yr for SPY5.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и SPY5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как SPY5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP2.DE показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью 10.11%.

SPP2.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.75%
6 месяцев
12.90%
1 год
29.34%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

SPY5.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
4.50%
С начала года
10.11%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.77%
3 года*
22.13%
5 лет*
13.70%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и SPY5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		11.75%21.21%20.40%22.86%-16.46%21.23%11.03%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.09%18.26%24.79%26.29%-18.97%29.51%9.39%

Correlation

The correlation between SPP2.DE and SPY5.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.93

The correlation between SPP2.DE and SPY5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с SPY5.DE:
SPY5.DE с SXR8.DESPY5.DE с SPYL.DESPY5.DE с SPY5.LSPY5.DE с VUSA.ASSPY5.DE с SPPY.DESPY5.DE с VUAA.LSPY5.DE с QYLD

Доходность на риск

SPP2.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.DE
Ранг доходности на риск SPY5.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DESPY5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.40

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.43

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.22

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

13.69

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. SPY5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и SPY5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DESPY5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.92

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и SPY5.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки SPY5.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и SPY5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP2.DESPY5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-34.33%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.59%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-19.50%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-24.33%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.60%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-3.71%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.02%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и SPY5.DE

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SPP2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP2.DESPY5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.84%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

8.09%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

11.51%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.90%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

16.33%

-1.56%

Сравнение комиссий SPP2.DE и SPY5.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и SPY5.DE

SPP2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.99%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.74%3.30%1.59%1.57%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPP2.DE and SPY5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

SPP2.DE is categorized as Global Equities, while SPY5.DE is S&P 500. SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.03% for SPY5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и SPY5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор