PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP2.DE с IS3S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both Global Equities funds - SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) while IS3S.DE tracks the MSCI World Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP2.DE returned 12.62%/yr vs 16.26%/yr for IS3S.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for IS3S.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как IS3S.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3S.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP2.DE показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 33.71%.

SPP2.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
4.55%
С начала года
11.75%
6 месяцев
13.20%
1 год
29.76%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

IS3S.DE

1 день
-0.71%
1 месяц
11.89%
С начала года
33.71%
6 месяцев
38.17%
1 год
66.24%
3 года*
30.28%
5 лет*
16.26%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и IS3S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		11.75%21.21%20.40%22.86%-16.46%21.23%11.03%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		33.69%41.27%5.00%19.27%-10.05%20.09%15.65%

Correlation

The correlation between SPP2.DE and IS3S.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.81

The correlation between SPP2.DE and IS3S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV

Доходность на риск

SPP2.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DEIS3S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
4.42

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
5.95

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.80

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

7.76

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

29.11

-13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 2.45, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 4.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

4.42

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.02

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.62

+0.42

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и IS3S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP2.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-39.28%

+16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.49%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-15.59%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-26.37%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.91%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-7.52%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.27%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и IS3S.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) составляет 3.48%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что SPP2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP2.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

6.05%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

12.10%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

14.93%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.77%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

16.83%

-2.06%

Сравнение комиссий SPP2.DE и IS3S.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IS3S.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и IS3S.DE

Ни SPP2.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPP2.DE and IS3S.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3S.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3S.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.30% for IS3S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и IS3S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор