PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с ETLQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP2.DE с ETLQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) while ETLQ.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP2.DE returned 12.62%/yr vs 12.05%/yr for ETLQ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for ETLQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и ETLQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как ETLQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETLQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP2.DE показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у ETLQ.DE с доходностью 9.61%.

SPP2.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.75%
6 месяцев
12.90%
1 год
29.34%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

ETLQ.DE

1 день
0.12%
1 месяц
4.24%
С начала года
9.61%
6 месяцев
11.05%
1 год
26.06%
3 года*
20.94%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и ETLQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		11.75%21.21%20.40%22.86%-16.46%21.23%11.03%
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		9.59%22.08%18.89%24.65%-18.40%22.17%11.85%

Correlation

The correlation between SPP2.DE and ETLQ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.94

The correlation between SPP2.DE and ETLQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с QLEIXETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с ^GSPCETLQ.DE с AVWC.DE

Доходность на риск

SPP2.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DEETLQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.19

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.21

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.99

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

12.89

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. ETLQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLQ.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и ETLQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DEETLQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.19

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.89

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и ETLQ.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки ETLQ.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и ETLQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP2.DEETLQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-33.86%

+11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.67%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-17.83%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-25.87%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.50%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-4.96%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.02%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и ETLQ.DE

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SPP2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP2.DEETLQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.06%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

8.80%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

11.84%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.44%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

16.89%

-2.12%

Сравнение комиссий SPP2.DE и ETLQ.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и ETLQ.DE

Ни SPP2.DE, ни ETLQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPP2.DE and ETLQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while ETLQ.DE tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.10% for ETLQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и ETLQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор