Сравнение SPP1.DE с MWOL.DE
SPP1.DE (State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc)) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - SPP1.DE tracks the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past year, SPP1.DE returned 21.02% vs 22.72% for MWOL.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPP1.DE charges 0.17%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPP1.DE и MWOL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPP1.DE показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у MWOL.DE с доходностью 12.11%.
SPP1.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
MWOL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 11.80%
- С начала года
- 12.11%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам SPP1.DE и MWOL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPP1.DE State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | 10.38% | 17.43% | -0.78% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 12.11% | 8.53% | -1.28% |
Correlation
The correlation between SPP1.DE and MWOL.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between SPP1.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPP1.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск
SPP1.DE
MWOL.DE
Сравнение SPP1.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (SPP1.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPP1.DE | MWOL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.47 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 13.78 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPP1.DE и MWOL.DE
Максимальная просадка SPP1.DE за все время составила -32.51%, что больше максимальной просадки MWOL.DE в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP1.DE и MWOL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPP1.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.51% | -21.64% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -6.58% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.85% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -3.48% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.65% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPP1.DE и MWOL.DE
State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (SPP1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что SPP1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPP1.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.74% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 7.98% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 11.24% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.85% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 14.85% | +1.78% |
Сравнение комиссий SPP1.DE и MWOL.DE
SPP1.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP1.DE и MWOL.DE
SPP1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.18% | 1.67% |
SPP1.DE State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPP1.DE and MWOL.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for SPP1.DE.
SPP1.DE tracks MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.17% for SPP1.DE and 0.05% for MWOL.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPP1.DE и MWOL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор