PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOT с SIEMENS.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPOT с SIEMENS.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPOT (Spotify Technology S.A.) and SIEMENS.NS (Siemens Limited) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SIEMENS.NS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 20.46%/yr for SIEMENS.NS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPOT и SIEMENS.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spotify Technology S.A. (SPOT) и Siemens Limited (SIEMENS.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPOT торгуется в USD, в то время как SIEMENS.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIEMENS.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у SIEMENS.NS с доходностью 8.42%.

SPOT

1 день
-0.82%
1 месяц
11.86%
С начала года
-17.00%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-31.42%
3 года*
47.06%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—

SIEMENS.NS

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
8.42%
6 месяцев
6.43%
1 год
-3.07%
3 года*
16.51%
5 лет*
20.46%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOT и SIEMENS.NS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPOT
Spotify Technology S.A.		-17.00%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-31.59%
SIEMENS.NS
Siemens Limited		10.07%-13.71%58.65%42.59%8.42%48.10%3.98%41.23%-11.18%

Correlation

The correlation between SPOT and SIEMENS.NS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.05

The correlation between SPOT and SIEMENS.NS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spotify Technology S.A.

Siemens Limited

Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с TMUSSPOT с HUBS
Часто сравнивают с SIEMENS.NS:
SIEMENS.NS с GESIEMENS.NS с ENR.DESIEMENS.NS с SNPSSIEMENS.NS с HSTSIEMENS.NS с VOOSIEMENS.NS с ETNSIEMENS.NS с BKR

Доходность на риск

SPOT vs. SIEMENS.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SIEMENS.NS
Ранг доходности на риск SIEMENS.NS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMENS.NS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMENS.NS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMENS.NS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMENS.NS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMENS.NS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOT c SIEMENS.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Siemens Limited (SIEMENS.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPOTSIEMENS.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.10

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.09

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.01

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.16

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-0.34

-0.82

SPOT vs. SIEMENS.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SIEMENS.NS равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOT и SIEMENS.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPOT и SIEMENS.NS

Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке SIEMENS.NS в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и SIEMENS.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOTSIEMENS.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.51%

-81.27%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.80%

-19.84%

-26.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.80%

-44.15%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-44.15%

-32.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.88%

-24.80%

-13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.87%

-23.89%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.16%

10.25%

+16.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOT и SIEMENS.NS

Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Siemens Limited (SIEMENS.NS) с волатильностью 11.61%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIEMENS.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOTSIEMENS.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.23%

11.61%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.28%

26.94%

+10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.28%

32.05%

+13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.58%

31.15%

+16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.36%

31.00%

+16.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOT и SIEMENS.NS

Ни SPOT, ни SIEMENS.NS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEMENS.NS
Siemens Limited		0.00%0.39%0.29%0.48%0.55%0.57%0.86%0.90%1.29%0.93%5.45%0.96%
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPOT и SIEMENS.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Siemens Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SPOT значения в EUR, SIEMENS.NS значения в INR

Часто задаваемые вопросы

SPOT and SIEMENS.NS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOT и SIEMENS.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор