Сравнение SPOT с MAZDOCK.NS
SPOT (Spotify Technology S.A.) and MAZDOCK.NS (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MAZDOCK.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, SPOT returned 14.62%/yr vs 99.31%/yr for MAZDOCK.NS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и MAZDOCK.NS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPOT торгуется в USD, в то время как MAZDOCK.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAZDOCK.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у MAZDOCK.NS с доходностью -8.30%.
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
MAZDOCK.NS
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.41%
- 1 год
- -31.96%
- 3 года*
- 103.43%
- 5 лет*
- 99.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOT и MAZDOCK.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 25.86% |
MAZDOCK.NS Mazagon Dock Shipbuilders Limited | -8.30% | 6.90% | 286.64% | 192.45% | 177.37% | 33.52% | 2.24% |
Correlation
The correlation between SPOT and MAZDOCK.NS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. MAZDOCK.NS — Ранг доходности на риск
SPOT
MAZDOCK.NS
Сравнение SPOT c MAZDOCK.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOT | MAZDOCK.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.75 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.26 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOT и MAZDOCK.NS
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки MAZDOCK.NS в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и MAZDOCK.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | MAZDOCK.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -49.84% | -30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -43.42% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -49.84% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -49.84% | -26.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -41.99% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -14.92% | -15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 27.25% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и MAZDOCK.NS
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAZDOCK.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | MAZDOCK.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 6.68% | +9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 30.01% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 36.37% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.58% | 67.37% | -19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 65.98% | -18.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и MAZDOCK.NS
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAZDOCK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDOCK.NS Mazagon Dock Shipbuilders Limited | 0.67% | 0.47% | 0.79% | 1.95% | 4.50% | 5.19% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и MAZDOCK.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Mazagon Dock Shipbuilders Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPOT and MAZDOCK.NS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и MAZDOCK.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор