PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOG.L с RAYS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPOG.L с RAYS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - SPOG.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPOG.L returned 11.49%/yr vs -3.85%/yr for RAYS.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for RAYS.L.

Доходность

Сравнение доходности SPOG.L и RAYS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно ниже, чем у RAYS.L с доходностью 39.17%.

SPOG.L

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
28.87%
6 месяцев
22.45%
1 год
39.74%
3 года*
11.49%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.01%

RAYS.L

1 день
-1.94%
1 месяц
15.83%
С начала года
39.17%
6 месяцев
42.81%
1 год
107.94%
3 года*
-3.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOG.L и RAYS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		28.87%-0.88%0.57%-2.90%54.40%26.04%
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.17%36.36%-36.34%-29.61%5.10%-6.84%

Correlation

The correlation between SPOG.L and RAYS.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.19

The correlation between SPOG.L and RAYS.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPOG.L:
SPOG.L с URNG.LSPOG.L с XLESPOG.L с IAUSPOG.L с IUIT.LSPOG.L с CSPX.LSPOG.L с ZSP.TOSPOG.L с BOXX
Часто сравнивают с RAYS.L:
RAYS.L с TANRAYS.L с RAYG.LRAYS.L с GLDRAYS.L с ANRJ.LRAYS.L с RENG.LRAYS.L с ESIE.LRAYS.L с CWEU.L

Доходность на риск

SPOG.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RAYS.L
Ранг доходности на риск RAYS.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOG.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOG.LRAYS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.27

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.92

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

9.02

-6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

21.84

-15.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOG.L vs. RAYS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOG.L на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа RAYS.L равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOG.L и RAYS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOG.LRAYS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.27

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.11

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SPOG.L и RAYS.L

Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, примерно равная максимальной просадке RAYS.L в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и RAYS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOG.LRAYS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-73.42%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-11.90%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.87%

-64.74%

+34.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-32.84%

+22.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-41.69%

+15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

4.93%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG.L и RAYS.L

Текущая волатильность для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) составляет 9.48%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOG.LRAYS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

12.48%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

21.95%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

32.89%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

36.87%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

36.87%

-4.94%

Сравнение комиссий SPOG.L и RAYS.L

SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG.L и RAYS.L

Ни SPOG.L, ни RAYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPOG.L and RAYS.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPOG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPOG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.

SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.69% for RAYS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и RAYS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор