Сравнение SPOG.L с PMLP.L
SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from iShares and HANetf respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPOG.L returned 17.49%/yr vs 19.66%/yr for PMLP.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.
Доходность
Сравнение доходности SPOG.L и PMLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у PMLP.L с доходностью 25.60%.
SPOG.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.01%
PMLP.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 23.75%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOG.L и PMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 28.87% | -0.88% | 0.57% | -2.90% | 54.40% | 69.37% | 11.29% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 25.60% | -1.40% | 35.81% | 7.61% | 35.33% | 34.88% | 8.45% |
Correlation
The correlation between SPOG.L and PMLP.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between SPOG.L and PMLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SPOG.L и PMLP.L
Секторы
SPOG.L
PMLP.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
SPOG.L
PMLP.L
Сырьевые материалы
SPOG.L
-
PMLP.L
-
Коммуникационные услуги
SPOG.L
-
PMLP.L
-
Потребительский циклический сектор
SPOG.L
-
PMLP.L
-
Потребительский защитный сектор
SPOG.L
-
PMLP.L
-
Финансовые услуги
SPOG.L
-
PMLP.L
-
Здравоохранение
SPOG.L
-
PMLP.L
-
Промышленность
SPOG.L
-
PMLP.L
-
Недвижимость
SPOG.L
-
PMLP.L
-
Технологии
SPOG.L
-
PMLP.L
-
Коммунальные услуги
SPOG.L
-
PMLP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск
SPOG.L
PMLP.L
Сравнение SPOG.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOG.L | PMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.58 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 7.47 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOG.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.01 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.27 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок SPOG.L и PMLP.L
Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и PMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -20.50% | -55.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -10.82% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.87% | -20.50% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -20.50% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -5.14% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.49% | -5.88% | -20.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 3.75% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG.L и PMLP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 7.43% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 15.51% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 18.86% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 19.86% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.93% | 21.34% | +10.59% |
Сравнение комиссий SPOG.L и PMLP.L
SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG.L и PMLP.L
SPOG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% |
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOG.L and PMLP.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and HANetf. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.40% for PMLP.L.
Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и PMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор