PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOG.L с GCLX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPOG.L с GCLX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and GCLX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - SPOG.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while GCLX.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPOG.L returned 17.49%/yr vs -3.55%/yr for GCLX.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for GCLX.L.

Доходность

Сравнение доходности SPOG.L и GCLX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно ниже, чем у GCLX.L с доходностью 36.06%.

SPOG.L

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
28.87%
6 месяцев
22.45%
1 год
39.74%
3 года*
11.49%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.01%

GCLX.L

1 день
-0.90%
1 месяц
3.33%
С начала года
36.06%
6 месяцев
36.43%
1 год
88.67%
3 года*
5.24%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOG.L и GCLX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		28.87%-0.88%0.57%-2.90%54.40%35.25%
GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		36.06%32.48%-25.40%-15.38%-22.45%-19.67%

Correlation

The correlation between SPOG.L and GCLX.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.26

The correlation between SPOG.L and GCLX.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPOG.L и GCLX.L

Секторы
SPOG.L
GCLX.L

Энергетика

100.0%
13.6%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

47.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

16.1%

Энергетика

SPOG.L
100.0%
GCLX.L
13.6%

Сырьевые материалы

SPOG.L

-

GCLX.L
3.4%

Коммуникационные услуги

SPOG.L

-

GCLX.L

-

Потребительский циклический сектор

SPOG.L

-

GCLX.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

SPOG.L

-

GCLX.L
0.9%

Финансовые услуги

SPOG.L

-

GCLX.L
0.9%

Здравоохранение

SPOG.L

-

GCLX.L

-

Промышленность

SPOG.L

-

GCLX.L
47.5%

Недвижимость

SPOG.L

-

GCLX.L

-

Технологии

SPOG.L

-

GCLX.L
6.8%

Коммунальные услуги

SPOG.L

-

GCLX.L
16.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPOG.L:
SPOG.L с URNG.LSPOG.L с XLESPOG.L с IAUSPOG.L с IUIT.LSPOG.L с CSPX.LSPOG.L с ZSP.TOSPOG.L с BOXX
Часто сравнивают с GCLX.L:
GCLX.L с RENG.LGCLX.L с RNRU.LGCLX.L с VWRA.LGCLX.L с GCED.LGCLX.L с SMHGCLX.L с ANRJ.LGCLX.L с CWEU.L

Доходность на риск

SPOG.L vs. GCLX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GCLX.L
Ранг доходности на риск GCLX.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOG.L c GCLX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOG.LGCLX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
4.21

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
4.95

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.67

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

8.26

-5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

27.52

-21.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOG.L vs. GCLX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOG.L на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа GCLX.L равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOG.L и GCLX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOG.LGCLX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

4.21

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.14

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.24

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SPOG.L и GCLX.L

Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки GCLX.L в -69.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и GCLX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOG.LGCLX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-69.45%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-10.67%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.87%

-52.84%

+22.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-68.40%

+35.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-29.12%

+19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-40.37%

+13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

3.21%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG.L и GCLX.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCLX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOG.LGCLX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

8.47%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

14.49%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

20.98%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

25.59%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

26.20%

+5.73%

Сравнение комиссий SPOG.L и GCLX.L

SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GCLX.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG.L и GCLX.L

Ни SPOG.L, ни GCLX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPOG.L and GCLX.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPOG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPOG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for GCLX.L.

SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCLX.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.60% for GCLX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и GCLX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор