Сравнение SPNT с ARKW

С начала года, SPNT показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции SPNT уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 0.77% против 21.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiriusPoint Ltd. (SPNT) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPNT на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPNT и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни SPNT, ни ARKW не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SPNT за все время составила -76.58%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPNT и ARKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SiriusPoint Ltd. (SPNT) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что SPNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.