Сравнение SPNT с ARKW

С начала года, SPNT показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.69%. За последние 10 лет акции SPNT уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 6.96% против 21.40% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiriusPoint Ltd. (SPNT) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPNT на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKW равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPNT и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPNT и ARKW составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SPNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

Максимальная просадка SPNT за все время составила -77.77%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPNT и ARKW.

Текущая волатильность для SiriusPoint Ltd. (SPNT) составляет 6.45%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что SPNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.