Сравнение SPNT с ARKW
SPNT (SiriusPoint Ltd.) is a stock, while ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, SPNT returned 5.98%/yr vs 22.88%/yr for ARKW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPNT и ARKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPNT показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции SPNT уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 5.98% против 22.88% соответственно.
SPNT
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 5.98%
ARKW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 39.46%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 22.88%
Сравнение доходности по годам SPNT и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPNT SiriusPoint Ltd. | -3.93% | 33.56% | 41.29% | 96.61% | -27.43% | -14.60% | -9.51% | 9.13% | -34.20% | 26.84% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -0.87% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
Correlation
The correlation between SPNT and ARKW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between SPNT and ARKW shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPNT vs. ARKW — Ранг доходности на риск
SPNT
ARKW
Сравнение SPNT c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiriusPoint Ltd. (SPNT) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPNT | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.54 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 1.10 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPNT | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.04 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.61 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.58 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SPNT и ARKW
Максимальная просадка SPNT за все время составила -77.77%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPNT и ARKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPNT | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.77% | -80.52% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -36.21% | +19.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -36.21% | +19.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.25% | -77.36% | +15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.53% | -80.52% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.86% | -20.55% | +8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.89% | -23.98% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 17.55% | -9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPNT и ARKW
SiriusPoint Ltd. (SPNT) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеют волатильность 8.18% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPNT | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 7.88% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 23.49% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.23% | 32.86% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.86% | 43.49% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.54% | 37.68% | -4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPNT и ARKW
SPNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.61% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
SPNT SiriusPoint Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPNT and ARKW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPNT has higher volatility (8.18%) compared to ARKW (7.88%). In terms of maximum drawdown, SPNT dropped -77.77% vs ARKW's -80.52%.
ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPNT и ARKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор