Сравнение SPNT с ARKW
SPNT (SiriusPoint Ltd.) is a stock, while ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, SPNT returned 6.42%/yr vs 21.72%/yr for ARKW. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SPNT и ARKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPNT показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции SPNT уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 6.42% против 21.72% соответственно.
SPNT
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- 16.36%
- С начала года
- 7.86%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 31.60%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 6.42%
- Всё время*
- 5.19%
ARKW
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -3.13%
- 6 месяцев
- 16.57%
- С начала года
- -1.64%
- 1 год
- -3.51%
- 3 года*
- 33.76%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 21.72%
- Всё время*
- 20.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.28M | $11.67M | $13.47M | |
SPNT SiriusPoint Ltd. | $19.33M | $18.12M | $19.27M |
Сравнение доходности по годам SPNT и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPNT SiriusPoint Ltd. | 7.86% | 33.56% | 41.29% | 96.61% | -27.43% | -14.60% | -9.51% | 9.13% | -34.20% | 26.84% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -1.64% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
Correlation
The correlation between SPNT and ARKW is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between SPNT and ARKW has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPNT vs. ARKW — Ранг доходности на риск
SPNT
ARKW
Сравнение SPNT c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiriusPoint Ltd. (SPNT) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPNT | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.10 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | -0.18 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPNT и ARKW
Максимальная просадка SPNT за все время составила -77.77%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPNT и ARKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPNT | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.77% | -80.52% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -36.21% | +21.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -36.21% | +19.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.69% | -77.36% | +18.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.53% | -80.52% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.26% | -21.17% | +10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.47% | -23.95% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 19.45% | -13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPNT и ARKW
SiriusPoint Ltd. (SPNT) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что SPNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPNT | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 9.70% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 25.96% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.57% | 33.50% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.03% | 43.83% | -9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.72% | 37.85% | -4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPNT и ARKW
SPNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.62% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
SPNT SiriusPoint Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPNT and ARKW have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPNT has higher volatility (11.07%) compared to ARKW (9.70%). In terms of maximum drawdown, SPNT dropped -77.77% vs ARKW's -80.52%.
SPNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPNT и ARKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор