Сравнение SPMV.L с IUES.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPMV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMV.L returned 10.00%/yr vs 8.68%/yr for IUES.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SPMV.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и IUES.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 27.47%. За последние 10 лет акции SPMV.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 8.68% соответственно.
SPMV.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.00%
IUES.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 19.60%
- С начала года
- 27.47%
- 1 год
- 35.51%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение доходности по годам SPMV.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.44% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.35% | 16.05% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.47% | 9.91% | 3.87% | -0.66% | 63.84% | 51.95% | -33.35% | 8.70% | -18.12% | -1.05% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and IUES.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.37 |
The correlation between SPMV.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
IUES.L
Сравнение SPMV.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.17 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 5.56 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и IUES.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и IUES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -66.79% | +33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -16.33% | +10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -20.90% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -27.98% | +9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -66.79% | +33.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -9.56% | +9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -14.18% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 6.38% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и IUES.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 2.36%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 7.72% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 19.70% | -13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 22.79% | -14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 26.75% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 28.53% | -14.76% |
Сравнение комиссий SPMV.L и IUES.L
SPMV.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и IUES.L
Ни SPMV.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and IUES.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
SPMV.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for SPMV.L and 0.15% for IUES.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и IUES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор