Сравнение SPMV.L с ISAC.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPMV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMV.L returned 9.98%/yr vs 12.31%/yr for ISAC.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и ISAC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции SPMV.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 9.98% против 12.31% соответственно.
SPMV.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 4.24%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.98%
ISAC.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.85%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам SPMV.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.24% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.35% | 16.05% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 9.74% | 22.36% | 17.81% | 22.57% | -18.16% | 18.85% | 15.66% | 25.75% | -9.73% | 24.40% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and ISAC.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г. | 0.83 |
The correlation between SPMV.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
ISAC.L
Сравнение SPMV.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.45 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 9.73 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и ISAC.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, примерно равная максимальной просадке ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и ISAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -33.82% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -8.77% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -16.56% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -26.07% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -33.82% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -2.32% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -4.62% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.21% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и ISAC.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 1.82%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 3.37% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 10.62% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.50% | 12.93% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 15.65% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 15.82% | -2.05% |
Сравнение комиссий SPMV.L и ISAC.L
И SPMV.L, и ISAC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и ISAC.L
Ни SPMV.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and ISAC.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMV.L and ISAC.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
SPMV.L is categorized as S&P 500, while ISAC.L is Global Equities. SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while ISAC.L tracks MSCI All Country World Index (Net).
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и ISAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор