PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPMV.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPMV.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции SPMV.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 9.98% против 12.31% соответственно.


SPMV.L

1 день
-0.19%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
4.46%
С начала года
4.24%
1 год
10.52%
3 года*
12.84%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.98%

ISAC.L

1 день
-1.20%
1 месяц
-1.85%
6 месяцев
7.72%
С начала года
9.74%
1 год
21.52%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMV.L и ISAC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMV.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
4.24%11.55%18.68%9.94%-11.05%24.98%7.41%31.25%-5.35%16.05%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
9.74%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.75%-9.73%24.40%

Correlation

The correlation between SPMV.L and ISAC.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.83

The correlation between SPMV.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SPMV.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMV.L
Ранг доходности на риск SPMV.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMV.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMV.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMV.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMV.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMV.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPMV.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.45

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

9.73

-3.12

SPMV.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMV.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMV.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMV.L и ISAC.L

Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, примерно равная максимальной просадке ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и ISAC.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPMV.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-33.82%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-8.77%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-16.56%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-26.07%

+7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

-33.82%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-2.32%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-4.62%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.21%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMV.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 1.82%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPMV.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

3.37%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

10.62%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

12.93%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

15.65%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

15.82%

-2.05%

Сравнение комиссий SPMV.L и ISAC.L

И SPMV.L, и ISAC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMV.L и ISAC.L

Ни SPMV.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SPMV.L and ISAC.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV.L and ISAC.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

SPMV.L is categorized as S&P 500, while ISAC.L is Global Equities. SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while ISAC.L tracks MSCI All Country World Index (Net).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор