Сравнение SPMV.L с EWSP.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and EWSP.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from iShares - SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD while EWSP.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPMV.L returned 12.84%/yr vs 13.36%/yr for EWSP.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и EWSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPMV.L торгуется в USD, в то время как EWSP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у EWSP.L с доходностью 11.71%.
SPMV.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 4.24%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.98%
EWSP.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 11.71%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMV.L и EWSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.24% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -3.30% |
EWSP.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 11.71% | 11.87% | 12.06% | 13.48% | -19.44% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and EWSP.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between SPMV.L and EWSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. EWSP.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
EWSP.L
Сравнение SPMV.L c EWSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | EWSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.56 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 9.27 | -2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и EWSP.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки EWSP.L в -27.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и EWSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | EWSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -27.73% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -7.08% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -19.07% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.42% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -8.91% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.96% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и EWSP.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 1.82%, в то время как у iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | EWSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.30% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 7.27% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.50% | 10.27% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 22.74% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 22.74% | -8.97% |
Сравнение комиссий SPMV.L и EWSP.L
И SPMV.L, и EWSP.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и EWSP.L
Ни SPMV.L, ни EWSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and EWSP.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMV.L and EWSP.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while EWSP.L tracks S&P 500 Equal Weight Index.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и EWSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор