Сравнение SPMV.L с BYBU.L
SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and BYBU.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) are both S&P 500 funds - SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD while BYBU.L tracks the S&P 500 Buyback NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPMV.L returned 10.00%/yr vs 12.88%/yr for BYBU.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMV.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for BYBU.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMV.L и BYBU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMV.L показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у BYBU.L с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции SPMV.L уступали акциям BYBU.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 12.88% соответственно.
SPMV.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.00%
BYBU.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение доходности по годам SPMV.L и BYBU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.44% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.35% | 16.05% |
BYBU.L Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD | 9.03% | 17.38% | 14.02% | 15.99% | -11.79% | 34.22% | 5.56% | 31.53% | -8.56% | 20.60% |
Correlation
The correlation between SPMV.L and BYBU.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2015 г. | 0.68 |
The correlation between SPMV.L and BYBU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMV.L vs. BYBU.L — Ранг доходности на риск
SPMV.L
BYBU.L
Сравнение SPMV.L c BYBU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPMV.L | BYBU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.30 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 9.10 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPMV.L и BYBU.L
Максимальная просадка SPMV.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки BYBU.L в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMV.L и BYBU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMV.L | BYBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -43.01% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -5.19% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -19.21% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -22.69% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -43.01% | +9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.04% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -5.55% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.89% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMV.L и BYBU.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) составляет 2.36%, в то время как у Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что SPMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYBU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMV.L | BYBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 3.56% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 8.68% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 12.18% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 16.87% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 18.72% | -4.95% |
Сравнение комиссий SPMV.L и BYBU.L
SPMV.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BYBU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMV.L и BYBU.L
Ни SPMV.L, ни BYBU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPMV.L and BYBU.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BYBU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BYBU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD, while BYBU.L tracks S&P 500 Buyback NTR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SPMV.L and 0.15% for BYBU.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMV.L и BYBU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор