PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMFX с BATVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMFX с BATVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX).

SPMFX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. BATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SPMFX и BATVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPMFX и BATVX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPMFX
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund		-0.38%3.23%1.81%3.41%-3.04%-0.22%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.33%2.80%2.48%1.41%-0.10%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPMFX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у BATVX с доходностью 0.33%.

SPMFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.61%
1 год
2.72%
3 года*
2.22%
5 лет*
0.96%
10 лет*
—

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.45%
3 года*
2.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund

BlackRock Allocation Target Shares

Часто сравнивают с SPMFX:
SPMFX с SPMOSPMFX с SPGBXSPMFX с SPGEXSPMFX с SPUBXSPMFX с SPILXSPMFX с SPUSXSPMFX с SPATX
Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с COLTXBATVX с CBTAXBATVX с PTEAXBATVX с NMTRXBATVX с FOHFXBATVX с SEPAXBATVX с MYI

Сравнение комиссий SPMFX и BATVX

SPMFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%.

SPMFX
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares

Доходность на риск

SPMFX vs. BATVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMFX
Ранг доходности на риск SPMFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BATVX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMFX c BATVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMFXBATVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

3.40

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMFX vs. BATVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMFX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа BATVX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMFX и BATVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMFXBATVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

3.40

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.29

-1.63

Корреляция

Корреляция между SPMFX и BATVX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMFX и BATVX

Дивидендная доходность SPMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности BATVX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018
SPMFX
Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund		2.38%2.05%2.50%1.52%0.59%0.27%0.68%1.00%0.08%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.42%2.76%2.44%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMFX и BATVX

Максимальная просадка SPMFX за все время составила -5.39%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMFX и BATVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPMFXBATVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.39%

-0.20%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

0.00%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

0.00%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-0.03%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.00%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMFX и BATVX

Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPMFXBATVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.00%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

0.51%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

0.76%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.91%

0.62%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.91%

0.62%

+1.29%