Сравнение SPMD.L с XDPP.L
SPMD.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)) and XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) are both S&P 500 funds - SPMD.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index while XDPP.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPMD.L returned 13.82%/yr vs 22.09%/yr for XDPP.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMD.L charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for XDPP.L.
Доходность
Сравнение доходности SPMD.L и XDPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPMD.L торгуется в USD, в то время как XDPP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDPP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPMD.L показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у XDPP.L с доходностью 10.30%.
SPMD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- —
XDPP.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMD.L и XDPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 4.17% | 11.56% | 18.70% | 9.87% | 5.84% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.30% | 17.70% | 25.14% | 26.13% | 1.78% |
Correlation
The correlation between SPMD.L and XDPP.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between SPMD.L and XDPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMD.L vs. XDPP.L — Ранг доходности на риск
SPMD.L
XDPP.L
Сравнение SPMD.L c XDPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMD.L | XDPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.13 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 13.65 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMD.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.52 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.37 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок SPMD.L и XDPP.L
Максимальная просадка SPMD.L за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки XDPP.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD.L и XDPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMD.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -18.99% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -8.88% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.11% | -18.99% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -2.94% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.04% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMD.L и XDPP.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) составляет 2.06%, в то время как у Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что SPMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMD.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 2.56% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 7.95% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 11.04% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 14.83% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 14.83% | -0.20% |
Сравнение комиссий SPMD.L и XDPP.L
SPMD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDPP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMD.L и XDPP.L
Дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как XDPP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.15% | 1.28% | 1.46% | 1.35% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.13% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPMD.L and XDPP.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for SPMD.L.
SPMD.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while XDPP.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SPMD.L and 0.06% for XDPP.L.
Подберите оптимальное распределение для SPMD.L и XDPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор