PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLW.L с SPMD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLW.L с SPMD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L).

SPLW.L и SPMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. SPMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLW.L и SPMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLW.L и SPMD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc		2.26%4.80%13.46%-0.49%-4.28%10.45%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		-3.93%11.56%18.70%9.87%-10.96%10.21%

Доходность по периодам

С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у SPMD.L с доходностью -3.93%.

SPLW.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.18%
1 год
0.00%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMD.L

1 день
1.24%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.61%
1 год
4.86%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SPLW.L:
SPLW.L с BNDSPLW.L с VOOSPLW.L с IUVL.LSPLW.L с CSPX.LSPLW.L с 3USL.LSPLW.L с IISU.LSPLW.L с IUCM.L
Часто сравнивают с SPMD.L:
SPMD.L с VOOSPMD.L с VUAG.LSPMD.L с SPYSPMD.L с LGLVSPMD.L с VTISPMD.L с USMVSPMD.L с CSPX.L

Сравнение комиссий SPLW.L и SPMD.L

SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SPLW.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPMD.L
Ранг доходности на риск SPMD.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLW.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLW.LSPMD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

0.40

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.62

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.56

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

2.77

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLW.L vs. SPMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLW.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа SPMD.L равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLW.L и SPMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLW.LSPMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.40

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Корреляция

Корреляция между SPLW.L и SPMD.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLW.L и SPMD.L

SPLW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM20252024202320222021202020192018
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		1.20%1.15%1.28%1.46%1.35%1.27%1.54%1.52%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SPLW.L и SPMD.L

Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки SPMD.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и SPMD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLW.LSPMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-33.34%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.00%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-4.74%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.27%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.80%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLW.L и SPMD.L

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) имеют волатильность 3.19% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLW.LSPMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.20%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

6.00%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

12.24%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

12.61%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

14.73%

-2.43%