PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPLW.L с SPEP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPLW.L и SPEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLW.L и SPEP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc
2.26%4.80%13.46%-0.49%-4.28%10.45%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc
-4.09%18.23%24.50%27.88%-18.42%12.01%
Разные валюты инструментов

SPLW.L торгуется в USD, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у SPEP.L с доходностью -4.09%.


SPLW.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.18%
1 год
0.00%
3 года*
7.53%
5 лет*
10 лет*

SPEP.L

1 день
2.29%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
0.62%
1 год
19.45%
3 года*
19.08%
5 лет*
12.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Сравнение комиссий SPLW.L и SPEP.L

SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPLW.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLW.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLW.LSPEP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

0.43

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.03

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.68

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

1.22

-1.32

SPLW.L vs. SPEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLW.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа SPEP.L равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLW.L и SPEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPLW.LSPEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.43

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между SPLW.L и SPEP.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLW.L и SPEP.L

Ни SPLW.L, ни SPEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPLW.L и SPEP.L

Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки SPEP.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и SPEP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPLW.LSPEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-27.82%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-27.82%

+18.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-25.90%

+20.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-7.13%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

15.97%

-13.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLW.L и SPEP.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.19%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPLW.LSPEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.51%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

41.37%

-34.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

44.70%

-31.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

32.14%

-19.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

31.40%

-19.10%